PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с WGROX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, SPGP returned 14.90%/yr vs 10.46%/yr for WGROX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 14.90% против 10.46% соответственно.

SPGP

1 день
0.36%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.35%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.86%
10 лет*
14.90%

WGROX

1 день
-2.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.09%
6 месяцев
-0.68%
1 год
-4.66%
3 года*
7.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.49%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		1.09%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between SPGP and WGROX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.79

The correlation between SPGP and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

SPGP vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.22

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.18

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.26

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

-0.66

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.22

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPGP и WGROX

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-61.61%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-15.89%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-27.61%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-40.16%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-40.16%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-17.99%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-9.90%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.34%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и WGROX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 4.04%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.59%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

14.21%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

19.18%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

23.01%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

23.33%

-2.12%

Сравнение комиссий SPGP и WGROX

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и WGROX

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности WGROX в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.46%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and WGROX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.59%) compared to SPGP (4.04%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs WGROX's -61.61%.

SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор