PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPI returned 5.30%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности EPI и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between EPI and COWZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.43

The correlation between EPI and COWZ shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и COWZ

Секторы
EPI
COWZ

Финансовые услуги

23.4%

-

Энергетика

17.3%
16.9%

Сырьевые материалы

13.5%
3.7%

Промышленность

9.7%
8.4%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

8.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.7%

Здравоохранение

5.5%
21.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.4%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.4%
COWZ

-

Энергетика

EPI
17.3%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
COWZ
3.7%

Промышленность

EPI
9.7%
COWZ
8.4%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
COWZ

-

Технологии

EPI
8.3%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

EPI
5.5%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
COWZ
10.4%

Недвижимость

EPI
0.9%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

EPI vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPICOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.74

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.58

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.88

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.52

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPICOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.74

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.64

-0.50

Просадки

Сравнение просадок EPI и COWZ

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPICOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-38.63%

-27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-5.00%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-22.00%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-22.00%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-2.53%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-4.80%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

1.84%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и COWZ

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPICOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.92%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

7.21%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

11.16%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.64%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.92%

+0.44%

Сравнение комиссий EPI и COWZ

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и COWZ

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and COWZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.88%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 5.30% for EPI. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор