Сравнение JAAA с SPGP
JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. JAAA is actively managed, while SPGP is passively managed. Over the past 5 years, JAAA returned 4.80%/yr vs 7.70%/yr for SPGP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JAAA charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.
Доходность
Сравнение доходности JAAA и SPGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAA показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 5.12%.
JAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
SPGP
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам JAAA и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.93% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 5.12% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 16.58% |
Correlation
The correlation between JAAA and SPGP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between JAAA and SPGP shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAA vs. SPGP — Ранг доходности на риск
JAAA
SPGP
Сравнение JAAA c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAA | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.80 | 1.20 | +1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.51 | 1.54 | +11.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.66 | 5.91 | +66.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAA | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23 | 1.13 | +5.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | 0.42 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 0.73 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок JAAA и SPGP
Максимальная просадка JAAA за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAA и SPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAA | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -42.08% | +39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -11.15% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -22.87% | +21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.64% | -22.87% | +20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.94% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -4.36% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.90% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAA и SPGP
Текущая волатильность для Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) составляет 0.13%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что JAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAA | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 4.10% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.64% | 11.76% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 15.23% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 18.53% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.64% | 21.21% | -19.57% |
Сравнение комиссий JAAA и SPGP
JAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAA и SPGP
Дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPGP в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.89% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
JAAA and SPGP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGP has higher volatility (4.10%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, JAAA dropped -2.64% vs SPGP's -42.08%.
On 5-year performance, SPGP leads with 7.70% vs 4.80% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPGP has performed better with a 7.70% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.89% for SPGP.
JAAA is categorized as CLO, while SPGP is Multi-factor. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for JAAA and 0.36% for SPGP.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.23 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAA и SPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор