Сравнение AQMNX с EPI
AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. AQMNX is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, AQMNX returned 4.71%/yr vs 9.04%/yr for EPI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AQMNX charges 2.97%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности AQMNX и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQMNX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 4.71% против 9.04% соответственно.
AQMNX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 4.71%
EPI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам AQMNX и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 12.24% | 14.38% | 7.96% | 1.79% | 35.16% | -1.31% | -0.62% | 1.57% | -9.12% | -1.19% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -10.46% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Correlation
The correlation between AQMNX and EPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.04 |
The correlation between AQMNX and EPI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQMNX vs. EPI — Ранг доходности на риск
AQMNX
EPI
Сравнение AQMNX c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMNX | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.89 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.67 | +8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.39 | -1.61 | +28.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMNX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -0.75 | +3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.33 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AQMNX и EPI
Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQMNX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -66.21% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -16.88% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -21.89% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -21.89% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -50.29% | +26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -18.22% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -18.65% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 7.00% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMNX и EPI
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.61%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQMNX | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.88% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 12.90% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 15.03% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 16.22% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 20.36% | -10.03% |
Сравнение комиссий AQMNX и EPI
AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMNX и EPI
Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.83% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
AQMNX and EPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.88%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs EPI's -66.21%.
AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQMNX и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор