Сравнение DODGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или VOO.
Основные характеристики
| DODGX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.46% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 32.08% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 9.13% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.81 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 20.72 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 12.36% |
| Макс. просадка | -63.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DODGX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VOO
С начала года, DODGX показывает доходность 18.46%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VOO
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VOO
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 4.73% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.86% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% | 3.17% | 1.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VOO
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VOO
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.65% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.