Сравнение DODGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODGX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности DODGX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, DODGX показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции DODGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.18% соответственно.
DODGX
20.09%
2.33%
11.92%
28.46%
13.97%
11.24%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| DODGX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.47 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 19.87 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.19% |
| Макс. просадка | -63.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.47% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODGX и VOO
DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DODGX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODGX и VOO
Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.40% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DODGX и VOO
Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODGX и VOO
Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.