Сравнение BCSVX с SPGP
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.38%/yr vs 14.90%/yr for SPGP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и SPGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 7.38% против 14.90% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
SPGP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение доходности по годам BCSVX и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 5.49% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Correlation
The correlation between BCSVX and SPGP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between BCSVX and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. SPGP — Ранг доходности на риск
BCSVX
SPGP
Сравнение BCSVX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.47 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.65 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 1.08 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.43 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и SPGP
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и SPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -42.08% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -11.15% | -21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -22.87% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -22.87% | -21.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -42.08% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -1.59% | -23.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -4.36% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 2.90% | +14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и SPGP
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.04% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 11.76% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 15.23% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.54% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 21.21% | -4.08% |
Сравнение комиссий BCSVX и SPGP
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и SPGP
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPGP в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.88% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and SPGP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to SPGP (4.04%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs SPGP's -42.08%.
SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и SPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор