PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с LIWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с LIWPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) are both funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, RLY returned 9.85%/yr vs 9.48%/yr for LIWPX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for LIWPX.

Доходность

Сравнение доходности RLY и LIWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у LIWPX с доходностью 9.12%.

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и LIWPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%3.22%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%

Correlation

The correlation between RLY and LIWPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RLY and LIWPX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ

Доходность на риск

RLY vs. LIWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c LIWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYLIWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.94

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.66

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

2.65

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

11.69

+14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. LIWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа LIWPX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и LIWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYLIWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.94

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.30

Просадки

Сравнение просадок RLY и LIWPX

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки LIWPX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и LIWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYLIWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-33.12%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-9.57%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-16.97%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-26.57%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-3.52%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-5.87%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.16%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и LIWPX

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.47%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYLIWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.68%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

10.65%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

13.05%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

15.90%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

18.59%

-4.76%

Сравнение комиссий RLY и LIWPX

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LIWPX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и LIWPX

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности LIWPX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and LIWPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIWPX has higher volatility (4.68%) compared to RLY (3.47%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs LIWPX's -33.12%.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и LIWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор