PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с BSV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 1.57%/yr for BSV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.10%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.66%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.57%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.10%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between COWZ and BSV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

-0.04

The correlation between COWZ and BSV shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

COWZ vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.06

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.30

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.85

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

9.83

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок COWZ и BSV

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-8.54%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-1.29%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-1.53%

-20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-8.54%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.82%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-0.97%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.37%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и BSV

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.54%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

1.28%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

1.79%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

2.73%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

2.38%

+17.54%

Сравнение комиссий COWZ и BSV

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и BSV

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and BSV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.92%) compared to BSV (0.54%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs BSV's -8.54%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 1.57% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.94% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while BSV is Short-Term Bond. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.03% for BSV.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор