PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. VXUS is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, VXUS returned 7.67%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 10.17%, а DBMF немного ниже – 9.70%.

VXUS

1 день
-3.73%
1 месяц
-2.81%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.29%
1 год
25.97%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.19%

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.17%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%10.16%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between VXUS and DBMF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.18

Over the past year, VXUS and DBMF have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VXUS и DBMF

Секторы
VXUS
DBMF

Финансовые услуги

22.3%
12.5%

Технологии

18.1%
29.8%

Промышленность

16.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.0%

Сырьевые материалы

7.6%
2.2%

Здравоохранение

7.1%
12.7%

Энергетика

5.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Недвижимость

2.6%
2.5%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
DBMF
12.5%

Технологии

VXUS
18.1%
DBMF
29.8%

Промышленность

VXUS
16.1%
DBMF
8.4%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
DBMF
11.0%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
DBMF
2.2%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
DBMF
12.7%

Энергетика

VXUS
5.2%
DBMF
3.9%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
DBMF
6.1%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
DBMF
8.6%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
DBMF
2.3%

Недвижимость

VXUS
2.6%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

VXUS vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.26

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.97

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.58

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

16.82

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.26

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.74

-0.37

Просадки

Сравнение просадок VXUS и DBMF

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-20.39%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-6.10%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-15.60%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-20.39%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-2.42%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-6.58%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.66%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и DBMF

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

2.88%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

10.00%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.35%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

12.55%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

12.43%

+4.76%

Сравнение комиссий VXUS и DBMF

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и DBMF

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.75%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and DBMF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.16%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 7.93% vs 7.67% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 7.93% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.75% for VXUS.

VXUS is categorized as Global Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Vanguard and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор