PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с SCHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DBMF is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 8.49%/yr for SCHD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.71%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.03%
1 месяц
2.12%
С начала года
18.71%
6 месяцев
19.28%
1 год
26.37%
3 года*
14.73%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.71%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%12.78%

Correlation

The correlation between DBMF and SCHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.11

The correlation between DBMF and SCHD shifts across timeframes, from 0.05 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и SCHD

Секторы
DBMF
SCHD

Технологии

29.8%
16.4%

Здравоохранение

12.7%
18.8%

Финансовые услуги

12.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.3%

Промышленность

8.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.1%
19.2%

Энергетика

3.9%
16.2%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.2%

Технологии

DBMF
29.8%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
SCHD
6.3%

Промышленность

DBMF
8.4%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
SCHD
19.2%

Энергетика

DBMF
3.9%
SCHD
16.2%

Недвижимость

DBMF
2.5%
SCHD

-

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DBMF vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.43

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.75

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

5.74

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

14.06

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.86

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DBMF и SCHD

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-33.37%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.61%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-16.13%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-16.85%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.64%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.32%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и SCHD

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.94% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.83%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.60%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.94%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.38%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

16.72%

-4.29%

Сравнение комиссий DBMF и SCHD

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и SCHD

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and SCHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to SCHD (2.83%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.49% vs 7.92% for DBMF. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.49% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.27% for SCHD.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: iM Global Partners and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор