Сравнение DBMF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DBMF и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%.
DBMF
7.03%
-2.53%
-7.71%
3.21%
6.34%
N/A
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| DBMF | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 5.42% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 11.09% |
| Макс. просадка | -20.39% | -33.37% |
| Текущая просадка | -12.11% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и SCHD
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между DBMF и SCHD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBMF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и SCHD
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и SCHD
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и SCHD
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.33%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.