PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGP returned 7.86%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

SPGP

1 день
0.36%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.35%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.86%
10 лет*
14.90%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.49%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between SPGP and COWZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between SPGP and COWZ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGP и COWZ

Секторы
SPGP
COWZ

Технологии

22.8%
16.0%

Финансовые услуги

22.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.7%

Промышленность

16.8%
8.4%

Энергетика

7.1%
16.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.4%

Здравоохранение

3.8%
21.8%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPGP
22.8%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
COWZ
11.7%

Промышленность

SPGP
16.8%
COWZ
8.4%

Энергетика

SPGP
7.1%
COWZ
16.9%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
COWZ
10.4%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
COWZ
21.8%

Недвижимость

SPGP
2.7%
COWZ

-

Сырьевые материалы

SPGP

-

COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

COWZ
10.9%

Коммунальные услуги

SPGP

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SPGP vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.74

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.58

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.88

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

10.52

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPGP и COWZ

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-38.63%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-5.00%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-22.00%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-22.00%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.53%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.80%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.84%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и COWZ

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.92%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

7.21%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

11.16%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

17.64%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

19.92%

+1.29%

Сравнение комиссий SPGP и COWZ

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и COWZ

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and COWZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (4.04%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 7.86% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGP is categorized as Multi-factor, while COWZ is Mid Cap Value Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор