PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с VSIAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 10.84%/yr for VSIAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 3.09% против 10.84% соответственно.

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.57%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%

VSIAX

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
13.57%
6 месяцев
11.91%
1 год
26.77%
3 года*
16.20%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		13.57%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VTIP and VSIAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

VTIP vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.74

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
2.57

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.30

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

3.02

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

10.71

+14.65

VTIP vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VSIAX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-45.39%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-8.87%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-24.09%

+23.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-24.09%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-45.39%

+39.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-5.48%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.50%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.44%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

10.78%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

15.38%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

19.80%

-17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

22.46%

-19.72%

Сравнение комиссий VTIP и VSIAX

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VSIAX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности VSIAX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.73%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and VSIAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (4.44%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs VSIAX's -45.39%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор