PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с MALOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с MALOX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VIG returned 13.05%/yr vs 8.56%/yr for MALOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.

Доходность

Сравнение доходности VIG и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у MALOX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции MALOX по среднегодовой доходности: 13.05% против 8.56% соответственно.

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%

MALOX

1 день
0.68%
1 месяц
1.99%
С начала года
8.19%
6 месяцев
9.21%
1 год
19.93%
3 года*
14.85%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и MALOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.19%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%

Correlation

The correlation between VIG and MALOX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.82

The correlation between VIG and MALOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

BlackRock Global Allocation Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX

Доходность на риск

VIG vs. MALOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGMALOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.03

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.42

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

10.45

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. MALOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALOX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGMALOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.94

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VIG и MALOX

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и MALOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGMALOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-32.83%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-8.31%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.04%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-22.76%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-22.76%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.05%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-3.92%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и MALOX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.42%, в то время как у BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGMALOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

3.00%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.88%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

9.59%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

10.87%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

10.71%

+5.35%

Сравнение комиссий VIG и MALOX

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и MALOX

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности MALOX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.52%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and MALOX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MALOX has higher volatility (3.00%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs MALOX's -32.83%.

MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и MALOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор