Сравнение BCSVX с AQMNX
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.24%/yr vs 4.28%/yr for AQMNX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BCSVX charges 1.31%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и AQMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 7.24% против 4.28% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- -23.37%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 7.24%
AQMNX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам BCSVX и AQMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.53% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 10.02% | 14.38% | 7.96% | 1.79% | 35.16% | -1.31% | -0.62% | 1.57% | -9.12% | -1.19% |
Correlation
The correlation between BCSVX and AQMNX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.09 |
The correlation between BCSVX and AQMNX shifts across timeframes, from -0.21 (5 years) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск
BCSVX
AQMNX
Сравнение BCSVX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCSVX | AQMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.44 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.53 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 16.55 | -17.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и AQMNX
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и AQMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | AQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -27.50% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -5.11% | -27.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -13.70% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -13.70% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -22.96% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -3.07% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -10.34% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 1.39% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и AQMNX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | AQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.33% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 7.07% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 9.11% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 11.52% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.19% | +6.85% |
Сравнение комиссий BCSVX и AQMNX
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и AQMNX
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AQMNX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.86% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and AQMNX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.18%) compared to AQMNX (3.33%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs AQMNX's -27.50%.
AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и AQMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор