PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с AQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.19%/yr vs 4.80%/yr for AQMNX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BCSVX charges 1.31%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -11.61%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции BCSVX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 7.19% против 4.80% соответственно.

BCSVX

1 день
-1.92%
1 месяц
0.72%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-13.04%
1 год
-20.97%
3 года*
0.57%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
7.19%

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-11.61%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between BCSVX and AQMNX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.09

The correlation between BCSVX and AQMNX shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с FTECBCSVX с SPYBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

BCSVX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSVXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
2.98

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
4.04

-5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.53

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

8.19

-8.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

26.01

-27.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSVX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSVXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

2.98

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.09

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и AQMNX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-27.50%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-3.15%

-29.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-13.70%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-13.70%

-30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-24.13%

-19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.37%

-0.00%

-26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-10.40%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

0.99%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и AQMNX

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.63%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

6.66%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

8.64%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

11.55%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

10.33%

+6.80%

Сравнение комиссий BCSVX и AQMNX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и AQMNX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AQMNX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and AQMNX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (4.93%) compared to AQMNX (2.63%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор