PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.34%/yr vs 8.74%/yr for EDIV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 14.34% против 8.74% соответственно.

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%

EDIV

1 день
-2.29%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.87%
1 год
11.84%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.26%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.49%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between XSMO and EDIV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.51

The correlation between XSMO and EDIV shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSMO и EDIV

Секторы
XSMO
EDIV

Технологии

20.9%
8.4%

Промышленность

19.5%
9.7%

Здравоохранение

13.9%
1.3%

Финансовые услуги

12.3%
29.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.8%

Сырьевые материалы

5.8%
1.7%

Недвижимость

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
13.8%

Коммунальные услуги

4.0%
2.5%

Энергетика

3.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
12.8%

Технологии

XSMO
20.9%
EDIV
8.4%

Промышленность

XSMO
19.5%
EDIV
9.7%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
EDIV
1.3%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
EDIV
29.7%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
EDIV
11.8%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
EDIV
1.7%

Недвижимость

XSMO
5.0%
EDIV
5.1%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
EDIV
13.8%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
EDIV
2.5%

Энергетика

XSMO
3.1%
EDIV
3.2%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
EDIV
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

XSMO vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.00

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.46

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.20

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

3.67

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.00

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XSMO и EDIV

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-53.36%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.36%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-13.84%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-28.32%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-40.76%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.81%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-19.36%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.37%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и EDIV

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.14%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

10.31%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

12.40%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

13.86%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

17.50%

+6.64%

Сравнение комиссий XSMO и EDIV

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и EDIV

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and EDIV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.34% vs 8.74% for EDIV. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.34% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.54% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while EDIV is Emerging Markets Equities. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.49% for EDIV.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор