Сравнение WGROX с VXUS
WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, WGROX returned 10.46%/yr vs 9.68%/yr for VXUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGROX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции WGROX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.46% против 9.68% соответственно.
WGROX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 10.46%
VXUS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам WGROX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 1.09% | -10.37% | 13.13% | 33.43% | -30.86% | 20.76% | 36.73% | 33.31% | -3.75% | 24.29% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.12% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between WGROX and VXUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between WGROX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGROX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
WGROX
VXUS
Сравнение WGROX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WGROX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.41 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.34 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WGROX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.73 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и VXUS
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGROX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -35.97% | -25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -11.27% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -13.58% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.16% | -29.44% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -35.97% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.99% | -3.70% | -14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -8.21% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 2.90% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и VXUS
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.59%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGROX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.03% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 13.60% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 15.71% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 16.13% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.19% | +6.14% |
Сравнение комиссий WGROX и VXUS
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и VXUS
Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности VXUS в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.73% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 8.46% | 8.55% | 9.22% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% |
Часто задаваемые вопросы
WGROX and VXUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (6.03%) compared to WGROX (5.59%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WGROX и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор