PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с SPGP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.05%/yr vs 7.70%/yr for SPGP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 5.12%.

VTWAX

1 день
0.32%
1 месяц
2.30%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.75%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

SPGP

1 день
-1.94%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.94%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.70%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и SPGP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.65%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%26.58%

Correlation

The correlation between VTWAX and SPGP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between VTWAX and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWAX и SPGP

Секторы
VTWAX
SPGP

Технологии

27.8%
22.8%

Финансовые услуги

15.9%
22.2%

Промышленность

12.0%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
18.0%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.6%

Здравоохранение

8.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
7.1%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%
2.7%

Технологии

VTWAX
27.8%
SPGP
22.8%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
SPGP
22.2%

Промышленность

VTWAX
12.0%
SPGP
16.8%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
SPGP
18.0%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
SPGP
6.6%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
SPGP
3.8%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
SPGP

-

Энергетика

VTWAX
4.3%
SPGP
7.1%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
SPGP

-

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
SPGP

-

Недвижимость

VTWAX
2.4%
SPGP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

VTWAX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.13

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.70

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.54

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

5.91

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.13

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и SPGP

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-42.08%

+7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.15%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-22.87%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-22.87%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.94%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.36%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.90%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и SPGP

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 3.56%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.10%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.76%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.23%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

18.53%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.21%

-3.02%

Сравнение комиссий VTWAX и SPGP

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и SPGP

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPGP в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.89%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and SPGP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (4.10%) compared to VTWAX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs SPGP's -42.08%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор