PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с MALOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с MALOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, COWZ returned 10.13%/yr vs 5.62%/yr for MALOX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWZ показывает доходность 6.93%, а MALOX немного ниже – 6.67%.

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

MALOX

1 день
1.82%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.72%
1 год
17.20%
3 года*
13.96%
5 лет*
5.62%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и MALOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		6.67%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%

Correlation

The correlation between COWZ and MALOX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.72

The correlation between COWZ and MALOX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

BlackRock Global Allocation Fund

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX

Доходность на риск

COWZ vs. MALOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWZMALOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.77

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.53

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.16

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

9.17

+0.56

COWZ vs. MALOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALOX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWZ и MALOX

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и MALOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZMALOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-32.83%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-8.31%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-10.04%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-22.76%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.45%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.92%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.95%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и MALOX

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 3.27%, в то время как у BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZMALOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.13%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.50%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.10%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

10.96%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

10.75%

+9.16%

Сравнение комиссий COWZ и MALOX

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и MALOX

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности MALOX в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.64%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and MALOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MALOX has higher volatility (4.13%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs MALOX's -32.83%.

MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и MALOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор