PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с WGROX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, VEXAX returned 11.69%/yr vs 10.70%/yr for WGROX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEXAX charges 0.06%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции WGROX по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.70% соответственно.

VEXAX

1 день
-3.30%
1 месяц
1.02%
С начала года
11.26%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.34%
3 года*
18.43%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.69%

WGROX

1 день
0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
3.25%
6 месяцев
0.45%
1 год
-2.62%
3 года*
9.12%
5 лет*
0.88%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и WGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		11.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		3.25%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%

Correlation

The correlation between VEXAX and WGROX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.93

The correlation between VEXAX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

VEXAX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.12

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-0.04

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.15

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

-0.36

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.12

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.04

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и WGROX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-61.61%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-15.89%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-27.61%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-40.16%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-40.16%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-16.24%

+12.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-9.90%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.33%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и WGROX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Wasatch Core Growth Fund (WGROX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.28%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

14.08%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

19.12%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

23.00%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

23.32%

-0.94%

Сравнение комиссий VEXAX и WGROX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и WGROX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности WGROX в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.04%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.28%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VEXAX and WGROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEXAX has higher volatility (5.84%) compared to WGROX (5.28%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs WGROX's -61.61%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор