PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMNX с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. AQMNX is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, AQMNX returned 12.32%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AQMNX charges 2.97%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

AQMNX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.33%
1 год
24.98%
3 года*
12.16%
5 лет*
12.32%
10 лет*
4.71%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.24%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between AQMNX and COWZ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

AQMNX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.74

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.58

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

3.88

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.39

10.52

+15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.74

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.58

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и COWZ

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-38.63%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-5.00%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-22.00%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-22.00%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.53%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-4.80%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.84%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и COWZ

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.61%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.92%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

7.21%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

11.16%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

17.64%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

19.92%

-9.59%

Сравнение комиссий AQMNX и COWZ

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и COWZ

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.83%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQMNX and COWZ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.92%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs COWZ's -38.63%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор