- ISIN
- US1152917423
- CUSIP
- 115291742
- Эмитент
- Brown Capital Management
- Дата выпуска
- 29 сент. 2015 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) снизился на 9.9% с начала года. Текущая цена акции BCSVX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) показал доход в -9.88% с начала года и -18.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCSVX составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brown Capital Management International Small Company Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 7.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BCSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BCSVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.13% | -7.04% | -7.44% | 7.60% | 0.86% | 1.72% | -9.88% | ||||||
| 2025 | 3.65% | -4.36% | -4.10% | 6.95% | 5.57% | 5.77% | -2.68% | -1.11% | -0.04% | -5.19% | -3.80% | -1.94% | -2.30% |
| 2024 | -1.55% | 2.57% | 0.13% | -4.61% | 4.33% | -0.79% | 4.23% | 2.82% | 4.94% | -5.93% | 4.96% | -2.40% | 8.17% |
| 2023 | 5.76% | -2.77% | 3.42% | 2.56% | -1.52% | 5.51% | 2.92% | -5.07% | -7.70% | -6.57% | 13.62% | 10.66% | 20.04% |
| 2022 | -16.13% | -2.48% | -1.65% | -9.93% | -0.55% | -8.51% | 7.75% | -4.31% | -12.02% | 7.99% | 7.23% | -1.16% | -31.56% |
| 2021 | 0.66% | -0.62% | -2.23% | 6.07% | 1.36% | 0.56% | 2.22% | 6.54% | -4.82% | 4.60% | -3.75% | 2.12% | 12.69% |
Метрики бенчмарка
Brown Capital Management International Small Company Fund has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.57, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 107.93% of S&P 500 Index downside but only 83.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 83.66%
- Участие в снижении
- 107.93%
Комиссия
Комиссия BCSVX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCSVX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.93 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.52 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brown Capital Management International Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.19 | $0.05 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brown Capital Management International Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brown Capital Management International Small Company Fund показал максимальную просадку в 43.93%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Brown Capital Management International Small Company Fund составляет 24.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -43.93%окт. 2022 г. | 11mo 6d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.15%март 2020 г. | 2mo | 2mo 10d | 4mo 10dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.15%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 27d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.14%февр. 2016 г. | 1mo 8d | 2mo 7d | 3mo 15dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.00%дек. 2016 г. | 2mo 17d | 4mo 10d | 6mo 27dокт. 2016 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| BCSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -56.78% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -9.10% | -23.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -18.90% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -25.43% | -18.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -33.92% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.93% | -0.74% | -24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -10.72% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 1.97% | +14.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCSVX
Добавьте Brown Capital Management International Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCSVX