PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с SPGP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. DBMF is actively managed, while SPGP is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.93%/yr vs 7.70%/yr for SPGP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 5.12%.

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

SPGP

1 день
-1.94%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.94%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.70%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и SPGP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%17.61%

Correlation

The correlation between DBMF and SPGP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.14

The correlation between DBMF and SPGP shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и SPGP

Секторы
DBMF
SPGP

Технологии

29.8%
22.8%

Здравоохранение

12.7%
3.8%

Финансовые услуги

12.5%
22.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
18.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.6%

Промышленность

8.4%
16.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%
7.1%

Недвижимость

2.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DBMF
29.8%
SPGP
22.8%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
SPGP
3.8%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
SPGP
22.2%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
SPGP
18.0%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
SPGP
6.6%

Промышленность

DBMF
8.4%
SPGP
16.8%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
SPGP

-

Энергетика

DBMF
3.9%
SPGP
7.1%

Недвижимость

DBMF
2.5%
SPGP
2.7%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
SPGP

-

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
SPGP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

DBMF vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.13

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.70

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.54

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

5.91

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.13

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.73

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DBMF и SPGP

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-42.08%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-11.15%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-22.87%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-22.87%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.94%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.36%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.90%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и SPGP

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.88%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.10%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.76%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

15.23%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

18.53%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

21.21%

-8.78%

Сравнение комиссий DBMF и SPGP

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и SPGP

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPGP в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.89%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and SPGP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (4.10%) compared to DBMF (2.88%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs SPGP's -42.08%.

On 5-year performance, DBMF leads with 7.93% vs 7.70% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 7.93% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 0.89% for SPGP.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while SPGP is Multi-factor. They also come from different issuers: iM Global Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.36% for SPGP.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор