PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с LIWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с LIWPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) are both mutual funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, WGROX returned 0.46%/yr vs 9.48%/yr for LIWPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.35%/yr for LIWPX.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и LIWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у LIWPX с доходностью 9.12%.

WGROX

1 день
-2.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.09%
6 месяцев
-0.68%
1 год
-4.66%
3 года*
7.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*
10.46%

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и LIWPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		1.09%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%6.52%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%

Correlation

The correlation between WGROX and LIWPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between WGROX and LIWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ

Доходность на риск

WGROX vs. LIWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c LIWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXLIWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.94

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.66

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.65

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

11.69

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. LIWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа LIWPX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и LIWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXLIWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.94

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WGROX и LIWPX

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки LIWPX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и LIWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXLIWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-33.12%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-9.57%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-16.97%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-26.57%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-3.52%

-14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-5.87%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.16%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и LIWPX

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXLIWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.68%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

10.65%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

13.05%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

15.90%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

18.59%

+4.74%

Сравнение комиссий WGROX и LIWPX

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LIWPX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и LIWPX

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности LIWPX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.46%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and LIWPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.59%) compared to LIWPX (4.68%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs LIWPX's -33.12%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и LIWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор