PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGROX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGROX с SPGP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WGROX (Wasatch Core Growth Fund) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Over the past 10 years, WGROX returned 10.46%/yr vs 14.90%/yr for SPGP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGROX charges 1.17%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGROX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.90% соответственно.

WGROX

1 день
-2.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.09%
6 месяцев
-0.68%
1 год
-4.66%
3 года*
7.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*
10.46%

SPGP

1 день
0.36%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.35%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.86%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGROX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		1.09%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%33.31%-3.75%24.29%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.49%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between WGROX and SPGP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.79

The correlation between WGROX and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Core Growth Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

WGROX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGROX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGROXSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.08

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.64

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.47

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

5.65

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGROX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGROXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.08

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.43

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.19

Просадки

Сравнение просадок WGROX и SPGP

Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGROXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-42.08%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-11.15%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-22.87%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.16%

-22.87%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.16%

-42.08%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-1.59%

-16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-4.36%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.90%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и SPGP

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGROXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.04%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

11.76%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.23%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

18.54%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.21%

+2.12%

Сравнение комиссий WGROX и SPGP

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и SPGP

Дивидендная доходность WGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.46%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

WGROX and SPGP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.59%) compared to SPGP (4.04%). In terms of maximum drawdown, WGROX dropped -61.61% vs SPGP's -42.08%.

SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGROX и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор