PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDIGX с XSMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. VDIGX is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.09%/yr vs 14.34%/yr for XSMO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDIGX charges 0.22%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 12.09% против 14.34% соответственно.

VDIGX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.61%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.38%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.42%
10 лет*
12.09%

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDIGX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.19%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between VDIGX and XSMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.71

The correlation between VDIGX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDIGX и XSMO

Секторы
VDIGX
XSMO

Технологии

23.6%
20.9%

Финансовые услуги

20.1%
12.3%

Здравоохранение

16.1%
13.9%

Промышленность

14.9%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.4%

Сырьевые материалы

2.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.1%

Энергетика

1.1%
3.1%

Коммунальные услуги

0.5%
4.0%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

VDIGX
23.6%
XSMO
20.9%

Финансовые услуги

VDIGX
20.1%
XSMO
12.3%

Здравоохранение

VDIGX
16.1%
XSMO
13.9%

Промышленность

VDIGX
14.9%
XSMO
19.5%

Потребительский циклический сектор

VDIGX
10.7%
XSMO
9.0%

Потребительский защитный сектор

VDIGX
7.9%
XSMO
2.4%

Сырьевые материалы

VDIGX
2.6%
XSMO
5.8%

Коммуникационные услуги

VDIGX
2.3%
XSMO
4.1%

Энергетика

VDIGX
1.1%
XSMO
3.1%

Коммунальные услуги

VDIGX
0.5%
XSMO
4.0%

Недвижимость

VDIGX

-

XSMO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

VDIGX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.62

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.34

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.46

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

11.75

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.62

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и XSMO

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDIGXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-58.06%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-8.89%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-24.76%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-29.62%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-39.39%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.86%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-11.13%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.61%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и XSMO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.43%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDIGXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.73%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

14.49%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

19.01%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

22.68%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

24.14%

-8.44%

Сравнение комиссий VDIGX и XSMO

VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и XSMO

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.27%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

VDIGX and XSMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to VDIGX (2.43%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDIGX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор