PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с DBMF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, BCSVX returned -3.53%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

BCSVX

1 день
1.34%
1 месяц
1.19%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-19.49%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
7.38%

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-10.43%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%3.50%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between BCSVX and DBMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.08

The correlation between BCSVX and DBMF shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с SPYBCSVX с FTECBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

BCSVX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSVXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.36

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.08

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.50

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.78

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

17.53

-18.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSVX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSVXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.36

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.63

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.75

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и DBMF

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-20.39%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-6.10%

-26.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-15.60%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-20.39%

-23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-1.75%

-23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-6.58%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

1.66%

+15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и DBMF

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

2.94%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

10.01%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

12.38%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

12.56%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

12.43%

+4.70%

Сравнение комиссий BCSVX и DBMF

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и DBMF

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and DBMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор