PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46137V4986

CUSIP

46137V498

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 мар. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XSMO составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XSMO с AVUV XSMO с VIOG XSMO с XSVM XSMO с DFAS XSMO с VTI XSMO с CALF XSMO с SLYG XSMO с QQQ XSMO с FCPVX XSMO с ONEV
Популярные сравнения:
XSMO с AVUV XSMO с VIOG XSMO с XSVM XSMO с DFAS XSMO с VTI XSMO с CALF XSMO с SLYG XSMO с QQQ XSMO с FCPVX XSMO с ONEV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
387.85%
391.22%
XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF показал доход в 18.07% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P SmallCap Momentum ETF составила 11.30%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


XSMO

С начала года

18.07%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

11.88%

1 год

20.10%

5 лет

12.01%

10 лет

11.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.91%4.97%3.50%-4.43%7.06%-2.62%11.81%-1.88%0.67%-1.30%12.03%18.07%
20234.56%-0.20%-5.46%-3.30%-0.96%9.70%5.18%-0.71%-4.00%-5.50%10.38%12.15%21.56%
2022-10.08%1.30%1.20%-7.57%2.73%-10.76%14.08%-4.63%-8.83%14.34%3.83%-8.08%-15.45%
20214.99%3.77%0.74%-1.73%3.17%3.74%-3.56%1.95%-0.95%5.56%-0.66%1.17%19.25%
20200.43%-8.31%-18.79%10.83%7.27%4.09%9.21%2.81%-1.13%-0.75%13.24%5.62%21.96%
201911.41%7.83%-1.75%2.53%-5.38%6.31%2.56%-2.31%-0.58%2.09%2.71%1.20%28.65%
20182.65%-1.09%2.05%0.18%9.22%0.72%2.11%9.05%-2.11%-12.61%0.29%-11.47%-3.44%
20170.31%3.45%2.07%3.60%0.39%4.06%0.03%-0.64%4.49%0.65%2.64%0.78%23.95%
2016-12.36%-0.42%6.83%1.62%2.41%-0.33%7.66%0.94%1.32%-7.23%7.54%0.19%6.43%
2015-2.43%5.39%0.94%-1.52%1.62%1.40%1.43%-5.28%-6.80%5.04%4.84%-4.15%-0.45%
2014-1.56%4.59%0.66%-2.73%0.29%4.84%-3.81%3.25%-4.77%3.01%0.70%1.72%5.78%
20136.58%0.68%3.48%-1.05%4.06%-0.93%7.07%-2.91%5.45%2.54%2.52%2.12%33.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XSMO составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSMO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.952.12
Коэффициент Сортино XSMO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.482.83
Коэффициент Омега XSMO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.39
Коэффициент Кальмара XSMO, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.943.13
Коэффициент Мартина XSMO, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7113.67
XSMO
^GSPC

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
2.12
XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.25$0.54$0.56$0.17$0.39$0.27$0.20$0.09$0.08$0.09$0.32$0.22

Дивидендный доход

0.37%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.25
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.54
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.56
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.27
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.20
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.09
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.09
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.32
2013$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.62%
-2.37%
XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF показал максимальную просадку в 58.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Momentum ETF составляет 9.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.07%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.97724 янв. 2013 г.1389
-39.39%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.140
-29.63%10 нояб. 2021 г.22026 сент. 2022 г.37321 мар. 2024 г.593
-29.47%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.344
-29.28%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.416

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap Momentum ETF составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.98%
3.87%
XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab