- ISIN
- US46137V4986
- CUSIP
- 46137V498
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 3 мар. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Momentum Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 253K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) прибавил 23.9% с начала года. Текущая цена акции XSMO — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XSMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,726.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) показал доход в 23.88% с начала года и 31.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XSMO составила 14.06%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 23.88%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 9.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XSMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XSMO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.89% | 4.67% | -4.59% | 14.10% | 1.60% | 6.39% | -7.34% | 2.51% | 23.88% | ||||
| 2025 | 4.96% | -5.74% | -3.76% | -1.56% | 6.70% | 3.38% | -0.04% | 6.80% | 1.49% | -2.62% | 2.88% | -2.15% | 9.80% |
| 2024 | -1.90% | 4.97% | 3.50% | -4.43% | 7.06% | -2.62% | 11.81% | -1.88% | 0.67% | -1.30% | 12.03% | -9.45% | 17.45% |
| 2023 | 4.56% | -0.21% | -5.45% | -3.32% | -0.96% | 9.72% | 5.17% | -0.71% | -4.00% | -5.49% | 10.38% | 12.14% | 21.55% |
| 2022 | -10.08% | 1.29% | 1.19% | -7.57% | 2.73% | -10.75% | 14.08% | -4.63% | -8.83% | 14.34% | 3.84% | -8.08% | -15.44% |
| 2021 | 4.99% | 3.77% | 0.74% | -1.73% | 3.16% | 3.74% | -3.57% | 1.95% | -0.96% | 5.55% | -0.65% | 1.16% | 19.24% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF has an annualized alpha of 0.89%, beta of 1.02, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 03, 2005.
- This ETF captured 108.11% of S&P 500 Index gains and 107.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.68, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 108.11%
- Участие в снижении
- 107.22%
Комиссия
Комиссия XSMO составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSMO имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.50 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 10.58 | -0.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.54 | $0.41 | $0.54 | $0.56 | $0.17 | $0.39 | $0.27 | $0.20 | $0.09 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF показал максимальную просадку в 58.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Momentum ETF составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.06%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.39%март 2020 г. | 1mo 8d | 5mo 13d | 6mo 21dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.62%сент. 2022 г. | 10mo 20d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.47%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 23d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-29.30%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 5d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| XSMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -56.78% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -18.90% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.43% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -33.92% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -0.17% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.69% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.14% | +1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSMO
Добавьте Invesco S&P SmallCap Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSMO