PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCSVX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCSVX с VWELX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.38%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности BCSVX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCSVX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.38% против 9.87% соответственно.

BCSVX

1 день
1.34%
1 месяц
1.19%
С начала года
-10.43%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-19.49%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
7.38%

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCSVX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		-10.43%-2.30%8.17%20.04%-31.56%12.69%44.75%26.41%-3.39%36.56%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between BCSVX and VWELX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.54

The correlation between BCSVX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Capital Management International Small Company Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с BCSVX:
BCSVX с ACINXBCSVX с VWOBCSVX с SCHABCSVX с VEABCSVX с SPYBCSVX с FTECBCSVX с BCSSX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

BCSVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCSVX
Ранг доходности на риск BCSVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSVX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCSVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSVXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
2.09

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.89

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.67

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

12.31

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCSVX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCSVX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCSVX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSVXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

2.09

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BCSVX и VWELX

Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSVXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-36.12%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.35%

-6.78%

-25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.35%

-11.98%

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-20.88%

-23.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-25.33%

-18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-2.39%

-23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-3.92%

-8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.95%

1.47%

+15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BCSVX и VWELX

Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSVXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.12%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

7.00%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

8.67%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

11.17%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

11.55%

+5.58%

Сравнение комиссий BCSVX и VWELX

BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCSVX и VWELX

Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSVX
Brown Capital Management International Small Company Fund		0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%5.07%0.74%0.30%0.31%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

BCSVX and VWELX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCSVX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор