PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VSIAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 10.32%/yr for VSIAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWELX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции VSIAX немного впереди с 10.32%.

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VWELX and VSIAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.80

The correlation between VWELX and VSIAX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWELX и VSIAX

Секторы
VWELX
VSIAX

Технологии

31.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.4%

Финансовые услуги

10.6%
17.6%

Здравоохранение

9.8%
7.9%

Промышленность

8.5%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.0%

Энергетика

4.4%
5.2%

Недвижимость

2.6%
10.1%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Сырьевые материалы

2.1%
6.3%

Технологии

VWELX
31.8%
VSIAX
10.6%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VSIAX
2.5%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VSIAX
12.4%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VSIAX
17.6%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VSIAX
7.9%

Промышленность

VWELX
8.5%
VSIAX
18.1%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VSIAX
4.0%

Энергетика

VWELX
4.4%
VSIAX
5.2%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VSIAX
10.1%

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VSIAX
4.8%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VSIAX
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

VWELX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.72

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.54

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.95

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

10.46

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.46

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VSIAX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-45.39%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-8.87%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-24.09%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-24.09%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-45.39%

+20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.12%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-5.49%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.50%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VSIAX

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.87%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.47%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

15.20%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

19.77%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

22.45%

-10.90%

Сравнение комиссий VWELX и VSIAX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VSIAX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and VSIAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.87%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VSIAX's -45.39%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор