Сравнение VSIAX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -6.99% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.31% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.83%
VDIGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VDIGX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIAX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VSIAX
VDIGX
Сравнение VSIAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.12 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.29 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.30 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 1.17 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.12 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VDIGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VDIGX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VDIGX в 26.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 26.40% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VDIGX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -45.23% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -9.57% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -16.18% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -32.98% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -8.96% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -6.67% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.41% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VDIGX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.40% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 7.39% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 14.39% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 13.82% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 15.68% | +6.76% |