Сравнение BSV с COWZ
BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSV returned 1.57%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSV charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности BSV и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.41%.
BSV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 1.91%
COWZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSV и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.10% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 6.41% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Correlation
The correlation between BSV and COWZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | -0.04 |
The correlation between BSV and COWZ shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSV vs. COWZ — Ранг доходности на риск
BSV
COWZ
Сравнение BSV c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.88 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 10.52 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.74 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BSV и COWZ
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSV | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -38.63% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -5.00% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.53% | -22.00% | +20.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | -22.00% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.53% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.80% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.84% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и COWZ
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.54%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSV | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.92% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 7.21% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 11.16% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 17.64% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 19.92% | -17.54% |
Сравнение комиссий BSV и COWZ
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и COWZ
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности COWZ в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.00% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.94% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSV and COWZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWZ has higher volatility (2.92%) compared to BSV (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs COWZ's -38.63%.
On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 1.57% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.
BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.94% for COWZ.
BSV is categorized as Short-Term Bond, while COWZ is Mid Cap Value Equities. BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.03% for BSV and 0.49% for COWZ.
BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSV и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор