Сравнение VDIGX с BCSVX
VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, VDIGX returned 12.09%/yr vs 7.38%/yr for BCSVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VDIGX charges 0.22%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности VDIGX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDIGX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции VDIGX превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 12.09% против 7.38% соответственно.
VDIGX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 12.09%
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам VDIGX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.19% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between VDIGX and BCSVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.44 |
The correlation between VDIGX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDIGX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
VDIGX
BCSVX
Сравнение VDIGX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDIGX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.62 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.18 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDIGX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -1.18 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.19 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.45 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VDIGX и BCSVX
Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, примерно равная максимальной просадке BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDIGX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.23% | -43.93% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -32.35% | +23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.23% | -32.35% | +22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -43.93% | +27.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -43.93% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -25.39% | +23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -12.12% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 16.95% | -14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDIGX и BCSVX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 2.43%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDIGX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 5.09% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 13.83% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 16.96% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.67% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.13% | -1.43% |
Сравнение комиссий VDIGX и BCSVX
VDIGX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDIGX и BCSVX
Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.27%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 24.27% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
VDIGX and BCSVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to VDIGX (2.43%). In terms of maximum drawdown, VDIGX dropped -45.23% vs BCSVX's -43.93%.
VDIGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VDIGX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор