PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. DBMF is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 7.92%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и COWZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%9.03%

Correlation

The correlation between DBMF and COWZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.15

The correlation between DBMF and COWZ shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и COWZ

Секторы
DBMF
COWZ

Технологии

29.8%
16.0%

Здравоохранение

12.7%
21.8%

Финансовые услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.4%

Промышленность

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
10.9%

Энергетика

3.9%
16.9%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%
3.7%

Технологии

DBMF
29.8%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
COWZ
21.8%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
COWZ
11.7%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
COWZ
10.4%

Промышленность

DBMF
8.4%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
COWZ
10.9%

Энергетика

DBMF
3.9%
COWZ
16.9%

Недвижимость

DBMF
2.5%
COWZ

-

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
COWZ

-

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DBMF vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.74

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.58

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

3.88

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

10.52

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.74

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DBMF и COWZ

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-38.63%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.00%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-22.00%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-22.00%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.53%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.80%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.84%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и COWZ

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.94% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.92%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.21%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.16%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

17.64%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

19.92%

-7.49%

Сравнение комиссий DBMF и COWZ

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и COWZ

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and COWZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 7.92% for DBMF. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.94% for COWZ.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: iM Global Partners and Pacer. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.49% for COWZ.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор