PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с VBTIX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, DBMF returned 7.93%/yr vs 0.13%/yr for VBTIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 0.32%.

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

VBTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.36%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и VBTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.32%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%5.57%

Correlation

The correlation between DBMF and VBTIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

-0.23

The correlation between DBMF and VBTIX shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX

Доходность на риск

DBMF vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFVBTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.18

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.76

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.60

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

4.76

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.18

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.94

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DBMF и VBTIX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и VBTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-18.90%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-2.89%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-5.99%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-18.13%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.35%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-2.32%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.97%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и VBTIX

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.32%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

2.78%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

3.96%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

6.02%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

4.98%

+7.45%

Сравнение комиссий DBMF и VBTIX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и VBTIX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VBTIX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.00%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and VBTIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.88%) compared to VBTIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs VBTIX's -18.90%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и VBTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор