PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с VDIGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. EMXC is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 9.42%/yr for VDIGX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 1.19%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

VDIGX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.61%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.38%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.42%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.19%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%7.56%

Correlation

The correlation between EMXC and VDIGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.53

The correlation between EMXC and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и VDIGX

Секторы
EMXC
VDIGX

Технологии

45.0%
23.6%

Финансовые услуги

19.6%
20.1%

Промышленность

8.3%
14.9%

Сырьевые материалы

6.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.7%

Энергетика

4.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.9%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Здравоохранение

2.2%
16.1%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMXC
45.0%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
VDIGX
20.1%

Промышленность

EMXC
8.3%
VDIGX
14.9%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
VDIGX
2.6%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
VDIGX
10.7%

Энергетика

EMXC
4.2%
VDIGX
1.1%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
VDIGX
2.3%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
VDIGX
7.9%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
VDIGX
0.5%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
VDIGX
16.1%

Недвижимость

EMXC
1.0%
VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

EMXC vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.69

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.07

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.12

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

0.77

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

2.94

+14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.69

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EMXC и VDIGX

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-45.23%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-9.09%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-10.23%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-16.18%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.50%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-6.65%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.36%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и VDIGX

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

2.43%

+10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

7.64%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

10.14%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

13.87%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

15.70%

+4.29%

Сравнение комиссий EMXC и VDIGX

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и VDIGX

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VDIGX в 24.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.27%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and VDIGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to VDIGX (2.43%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs VDIGX's -45.23%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор