PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с FPKFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VXUS returned 7.95%/yr vs 8.87%/yr for FPKFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for FPKFX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у FPKFX с доходностью 7.31%.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

FPKFX

1 день
-2.69%
1 месяц
-0.43%
С начала года
7.31%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%11.10%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		7.31%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%

Correlation

The correlation between VXUS and FPKFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between VXUS and FPKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX

Доходность на риск

VXUS vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSFPKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.87

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.56

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.60

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.58

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPKFX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSFPKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VXUS и FPKFX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и FPKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-24.46%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-7.48%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-14.90%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-22.33%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.69%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-4.79%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.67%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и FPKFX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.06%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

8.50%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

10.37%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

12.69%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

14.33%

+2.86%

Сравнение комиссий VXUS и FPKFX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FPKFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и FPKFX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FPKFX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.91%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and FPKFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to FPKFX (4.06%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs FPKFX's -24.46%.

FPKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и FPKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор