Сравнение RLY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RLY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или SCHD.
Основные характеристики
| RLY | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.92% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.84% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.92% | 12.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.76% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.44% | 11.25% |
| Макс. просадка | -37.74% | -33.37% |
| Текущая просадка | -3.70% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между RLY и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLY и SCHD
С начала года, RLY показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.47%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.76% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и SCHD
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и SCHD
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.57% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% | 2.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и SCHD
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и SCHD
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 2.52%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.