PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RLY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RLY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLY и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.25% соответственно.


RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий RLY и SCHD

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

RLY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RLYSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

0.88

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.32

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.05

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.32

3.55

+14.77

RLY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RLYSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.88

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Корреляция

Корреляция между RLY и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и SCHD

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок RLY и SCHD

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


RLYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-33.37%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.74%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-16.85%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

-33.37%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.43%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-3.34%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.75%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и SCHD

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RLYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.33%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.96%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.69%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.40%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

16.70%

-2.88%