Сравнение RLY с SCHD
RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. RLY is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, RLY returned 7.97%/yr vs 12.62%/yr for SCHD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности RLY и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.97% против 12.62% соответственно.
RLY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 7.97%
SCHD
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам RLY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 10.09% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 16.62% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between RLY and SCHD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between RLY and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
RLY
SCHD
Сравнение RLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 5.05 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 12.16 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLY и SCHD
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -33.37% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -4.61% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -16.13% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -16.85% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -33.37% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -3.38% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.31% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.92% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и SCHD
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.28% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.13% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 7.80% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 11.12% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 14.36% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.81% | 16.71% | -2.90% |
Сравнение комиссий RLY и SCHD
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и SCHD
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCHD в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.05% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
RLY and SCHD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLY has higher volatility (3.28%) compared to SCHD (3.13%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs SCHD's -33.37%.
On 10-year performance, SCHD leads with 12.62% vs 7.97% for RLY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.62% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.
SCHD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.05% for RLY.
RLY is categorized as Hedge Fund, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.06% for SCHD.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLY и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор