Сравнение RLY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
RLY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RLY и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.25% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и SCHD
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
RLY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
RLY
SCHD
Сравнение RLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.88 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.32 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.05 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 3.55 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.88 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между RLY и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и SCHD
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и SCHD
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -33.37% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.74% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -16.85% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -33.37% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -3.43% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -3.34% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 3.75% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и SCHD
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.33% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 7.96% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.69% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 14.40% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 16.70% | -2.88% |