Сравнение RLY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RLY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLY или SCHD.
Корреляция
Корреляция между RLY и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RLY и SCHD
Основные характеристики
RLY:
-0.54
SCHD:
-0.29
RLY:
-0.60
SCHD:
-0.29
RLY:
0.92
SCHD:
0.96
RLY:
-0.62
SCHD:
-0.25
RLY:
-2.06
SCHD:
-1.13
RLY:
3.00%
SCHD:
3.62%
RLY:
11.58%
SCHD:
14.07%
RLY:
-37.74%
SCHD:
-33.37%
RLY:
-10.08%
SCHD:
-16.13%
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции RLY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.55% против 9.78% соответственно.
RLY
-4.44%
-7.42%
-8.79%
-6.33%
10.63%
3.55%
SCHD
-10.18%
-13.78%
-11.71%
-4.22%
12.31%
9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLY и SCHD
RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RLY и SCHD
RLY
SCHD
Сравнение RLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и SCHD
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SCHD в 4.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 3.34% | 3.31% | 3.70% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.46% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% | 1.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.27% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок RLY и SCHD
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и SCHD
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 6.65%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.