PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с EDIV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Over the past 10 years, VEXAX returned 12.10%/yr vs 8.74%/yr for EDIV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 12.10% против 8.74% соответственно.

VEXAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.06%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.59%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.10%

EDIV

1 день
-2.29%
1 месяц
-3.29%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.87%
1 год
11.84%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.26%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.06%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.49%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between VEXAX and EDIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.60

The correlation between VEXAX and EDIV shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEXAX и EDIV

Секторы
VEXAX
EDIV

Технологии

19.8%
8.4%

Промышленность

19.3%
9.7%

Финансовые услуги

14.6%
29.7%

Здравоохранение

13.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.8%

Недвижимость

6.0%
5.1%

Энергетика

5.1%
3.2%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
12.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.5%

Технологии

VEXAX
19.8%
EDIV
8.4%

Промышленность

VEXAX
19.3%
EDIV
9.7%

Финансовые услуги

VEXAX
14.6%
EDIV
29.7%

Здравоохранение

VEXAX
13.3%
EDIV
1.3%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.7%
EDIV
11.8%

Недвижимость

VEXAX
6.0%
EDIV
5.1%

Энергетика

VEXAX
5.1%
EDIV
3.2%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
EDIV
1.7%

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.3%
EDIV
13.8%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.7%
EDIV
12.8%

Коммунальные услуги

VEXAX
2.0%
EDIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

VEXAX vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.00

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.46

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.20

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

3.67

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.00

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и EDIV

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-53.36%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.36%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-13.84%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-28.32%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-40.76%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.81%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-19.36%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.37%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и EDIV

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.14%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.31%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

12.40%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

13.86%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.50%

+4.86%

Сравнение комиссий VEXAX и EDIV

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и EDIV

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VEXAX and EDIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (4.80%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs EDIV's -53.36%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор