Сравнение BCSVX с XMMO
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.11%/yr vs 19.50%/yr for XMMO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.11% против 19.50% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
XMMO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 19.50%
Сравнение доходности по годам BCSVX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 19.66% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between BCSVX and XMMO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between BCSVX and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BCSVX
XMMO
Сравнение BCSVX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.75 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 15.23 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | 1.63 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.73 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и XMMO
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -55.37% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -8.34% | -24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -24.93% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -27.91% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -36.74% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.86% | -3.69% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -9.45% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.02% | 2.07% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и XMMO
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) составляет 5.37%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.70% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 16.07% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 19.18% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.52% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 22.31% | -5.17% |
Сравнение комиссий BCSVX и XMMO
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и XMMO
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности XMMO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.62% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and XMMO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (7.70%) compared to BCSVX (5.37%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор