PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с FPKFX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 9.47%/yr for FPKFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for FPKFX.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у FPKFX с доходностью 10.28%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

FPKFX

1 день
0.48%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.93%
1 год
22.19%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%14.11%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		10.28%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%

Correlation

The correlation between COWZ and FPKFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between COWZ and FPKFX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX

Доходность на риск

COWZ vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZFPKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.26

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.15

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.02

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

13.55

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPKFX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZFPKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.88

-0.25

Просадки

Сравнение просадок COWZ и FPKFX

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и FPKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-24.46%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-7.48%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-14.90%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-22.33%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

0.00%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.79%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.66%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и FPKFX

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.19%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.02%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.00%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

12.63%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

14.30%

+5.62%

Сравнение комиссий COWZ и FPKFX

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FPKFX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и FPKFX

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности FPKFX в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.80%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and FPKFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPKFX has higher volatility (3.19%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs FPKFX's -24.46%.

FPKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и FPKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор