Сравнение BCSVX с RLY
BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both funds - BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, BCSVX returned 7.38%/yr vs 8.25%/yr for RLY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BCSVX charges 1.31%/yr vs 0.50%/yr for RLY.
Доходность
Сравнение доходности BCSVX и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSVX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции BCSVX уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.25% соответственно.
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
RLY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам BCSVX и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.36% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Correlation
The correlation between BCSVX and RLY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BCSVX and RLY has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSVX vs. RLY — Ранг доходности на риск
BCSVX
RLY
Сравнение BCSVX c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCSVX | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.51 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 7.16 | -7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 25.86 | -27.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSVX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 2.73 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.73 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BCSVX и RLY
Максимальная просадка BCSVX за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSVX и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSVX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -37.75% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.35% | -3.93% | -28.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -10.08% | -22.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -18.94% | -24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -34.17% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.39% | -3.93% | -21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -9.45% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 1.09% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSVX и RLY
Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что BCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSVX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.47% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 8.46% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 10.34% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 13.57% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.83% | +3.30% |
Сравнение комиссий BCSVX и RLY
BCSVX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSVX и RLY
Дивидендная доходность BCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RLY в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.93% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
BCSVX and RLY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to RLY (3.47%). In terms of maximum drawdown, BCSVX dropped -43.93% vs RLY's -37.75%.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCSVX и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор