Сравнение XSMO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
XSMO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.73% против 17.41% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и SPMO
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
XSMO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
XSMO
SPMO
Сравнение XSMO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.96 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 6.90 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и SPMO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и SPMO
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и SPMO
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -30.95% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.70% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -22.74% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -30.95% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -7.31% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -4.66% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.60% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и SPMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.22% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.80% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 22.77% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 19.08% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 20.09% | +3.96% |