Сравнение RLY с BCSVX
RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, RLY returned 8.25%/yr vs 7.38%/yr for BCSVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RLY charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности RLY и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции RLY превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.38% соответственно.
RLY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 8.25%
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам RLY и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.36% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between RLY and BCSVX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between RLY and BCSVX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLY vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
RLY
BCSVX
Сравнение RLY c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLY | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.81 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.16 | -0.62 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.86 | -1.18 | +27.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLY | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -1.18 | +3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.19 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RLY и BCSVX
Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLY | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.75% | -43.93% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -32.35% | +28.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -32.35% | +22.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -43.93% | +24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.17% | -43.93% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -25.39% | +21.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -12.12% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 16.95% | -15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLY и BCSVX
Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.47%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLY | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.09% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 13.83% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 16.96% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 18.67% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.13% | -3.30% |
Сравнение комиссий RLY и BCSVX
RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLY и BCSVX
Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.93% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
RLY and BCSVX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to RLY (3.47%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs BCSVX's -43.93%.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLY и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор