PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с VBTIX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VXUS returned 9.19%/yr vs 1.58%/yr for VBTIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VXUS превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 1.58% соответственно.

VXUS

1 день
-3.73%
1 месяц
-2.81%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.29%
1 год
25.97%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.19%

VBTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.36%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.17%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.32%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Correlation

The correlation between VXUS and VBTIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

-0.09

The correlation between VXUS and VBTIX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX

Доходность на риск

VXUS vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSVBTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.18

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.76

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.60

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

4.76

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSVBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.18

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.94

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VBTIX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VBTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-18.90%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-2.89%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-5.99%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-18.13%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-18.90%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-2.35%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-2.32%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

0.97%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VBTIX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

1.32%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

2.78%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

3.96%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

6.02%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

4.98%

+12.21%

Сравнение комиссий VXUS и VBTIX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VBTIX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VBTIX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.00%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.75%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and VBTIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.16%) compared to VBTIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs VBTIX's -18.90%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и VBTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор