Сравнение SCHD с CDDYX
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SCHD returned 12.65%/yr vs 12.68%/yr for CDDYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и CDDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции CDDYX немного впереди с 12.68%.
SCHD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 19.28%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 12.65%
CDDYX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам SCHD и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 18.71% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 8.83% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Correlation
The correlation between SCHD and CDDYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г. | 0.92 |
The correlation between SCHD and CDDYX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
SCHD
CDDYX
Сравнение SCHD c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 3.95 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 14.89 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и CDDYX
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и CDDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -32.74% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.51% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -12.99% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -16.91% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -32.74% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.77% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.46% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и CDDYX
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.45% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.84% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 9.08% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 13.27% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 15.69% | +1.03% |
Сравнение комиссий SCHD и CDDYX
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и CDDYX
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности CDDYX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.94% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and CDDYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (2.83%) compared to CDDYX (2.45%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs CDDYX's -32.74%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и CDDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор