PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с SPGP

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 14.70%/yr for SPGP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 3.09% против 14.70% соответственно.

VTIP

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.64%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.09%

SPGP

1 день
-1.94%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.55%
1 год
15.94%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.70%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between VTIP and SPGP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.06

The correlation between VTIP and SPGP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

VTIP vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.13

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
1.70

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.20

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

1.54

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.19

5.91

+19.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.13

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.42

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.70

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.73

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VTIP и SPGP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-42.08%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-11.15%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-22.87%

+21.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-22.87%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-42.08%

+35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.94%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-4.36%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.90%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и SPGP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.46%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

4.10%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

11.76%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

15.23%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

18.53%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

21.21%

-18.47%

Сравнение комиссий VTIP и SPGP

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и SPGP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SPGP в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.89%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and SPGP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (4.10%) compared to VTIP (0.46%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.70% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.70% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.89% for SPGP.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPGP is Multi-factor. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.36% for SPGP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор