Сравнение VTWAX с BCSVX
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.37%/yr vs -3.92%/yr for BCSVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWAX charges 0.09%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -12.20%.
VTWAX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам VTWAX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 9.24% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 16.91% |
Correlation
The correlation between VTWAX and BCSVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between VTWAX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWAX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
VTWAX
BCSVX
Сравнение VTWAX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWAX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.81 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.65 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | -1.23 | +13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWAX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -1.24 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.21 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.44 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и BCSVX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWAX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -43.93% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -32.35% | +22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -32.35% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -43.93% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -26.86% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -12.13% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 17.02% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и BCSVX
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 4.45%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWAX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.37% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 13.96% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 17.02% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.68% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.14% | +1.08% |
Сравнение комиссий VTWAX и BCSVX
VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и BCSVX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности BCSVX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTWAX and BCSVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.37%) compared to VTWAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs BCSVX's -43.93%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWAX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор