PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с VSIAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPGP returned 14.90%/yr vs 10.32%/yr for VSIAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 14.90% против 10.32% соответственно.

SPGP

1 день
0.36%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.35%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.86%
10 лет*
14.90%

VSIAX

1 день
-1.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.56%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.49%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.22%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between SPGP and VSIAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.79

The correlation between SPGP and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и VSIAX

Секторы
SPGP
VSIAX

Технологии

22.8%
10.6%

Финансовые услуги

22.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

18.0%
12.4%

Промышленность

16.8%
18.1%

Энергетика

7.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.5%

Здравоохранение

3.8%
7.9%

Недвижимость

2.7%
10.1%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

SPGP
22.8%
VSIAX
10.6%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
VSIAX
17.6%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
VSIAX
12.4%

Промышленность

SPGP
16.8%
VSIAX
18.1%

Энергетика

SPGP
7.1%
VSIAX
5.2%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
VSIAX
2.5%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
VSIAX
7.9%

Недвижимость

SPGP
2.7%
VSIAX
10.1%

Сырьевые материалы

SPGP

-

VSIAX
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

VSIAX
4.0%

Коммунальные услуги

SPGP

-

VSIAX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с VOOVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

SPGP vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.72

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.54

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.95

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

10.46

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.72

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SPGP и VSIAX

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-45.39%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.87%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-24.09%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-24.09%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-45.39%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.12%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.49%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.50%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и VSIAX

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 4.04% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.87%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

10.47%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.20%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

19.77%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

22.45%

-1.24%

Сравнение комиссий SPGP и VSIAX

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и VSIAX

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VSIAX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and VSIAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (4.04%) compared to VSIAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs VSIAX's -45.39%.

VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор