PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTIX с DBMF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, VBTIX returned 0.13%/yr vs 7.93%/yr for DBMF. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.70%.

VBTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.36%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.58%

DBMF

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.78%
1 год
28.17%
3 года*
9.96%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTIX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.32%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%5.57%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.70%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between VBTIX and DBMF is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

-0.23

The correlation between VBTIX and DBMF shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

VBTIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.26

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.97

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.58

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

16.82

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.26

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.63

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.74

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и DBMF

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-20.39%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-6.10%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-15.60%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.39%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.42%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.58%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.66%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и DBMF

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.32%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.88%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

10.00%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

12.35%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

12.55%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

12.43%

-7.45%

Сравнение комиссий VBTIX и DBMF

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и DBMF

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности DBMF в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.22%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.00%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VBTIX and DBMF have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.88%) compared to VBTIX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTIX и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор