Сравнение VWELX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWELX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.32% против 11.54% соответственно.
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VDIGX
VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWELX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VWELX
VDIGX
Сравнение VWELX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.19 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.39 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.40 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.57 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.19 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VWELX и VDIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VDIGX
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VDIGX
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWELX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -45.23% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -9.57% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -16.18% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -32.98% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -7.10% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -6.67% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.45% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VDIGX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.07% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWELX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.19% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 7.66% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 14.50% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 13.85% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 15.69% | -4.19% |